Сравнение GVAL с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
GVAL и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции GVAL превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.46% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и GAA
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
GVAL vs. GAA — Ранг доходности на риск
GVAL
GAA
Сравнение GVAL c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.03 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.70 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.87 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 11.69 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и GAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и GAA
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и GAA
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -26.57% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -7.18% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -18.47% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -26.57% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.40% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -3.90% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.76% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и GAA
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.81% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.24% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 10.34% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 11.27% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 11.05% | +8.13% |