PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. GVAL is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и BDVL

2026 (YTD)2025
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%8.02%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between GVAL and BDVL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов GVAL и BDVL

Секторы
GVAL
BDVL

Финансовые услуги

16.4%
13.9%

Сырьевые материалы

8.2%
2.6%

Энергетика

7.8%
2.8%

Недвижимость

7.0%
1.0%

Технологии

6.4%
23.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.7%

Коммунальные услуги

4.1%
4.8%

Промышленность

3.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
6.3%

Здравоохранение

-

11.1%

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
BDVL
13.9%

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
BDVL
2.6%

Энергетика

GVAL
7.8%
BDVL
2.8%

Недвижимость

GVAL
7.0%
BDVL
1.0%

Технологии

GVAL
6.4%
BDVL
23.0%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
BDVL
10.7%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
BDVL
4.8%

Промышленность

GVAL
3.6%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
BDVL
6.3%

Здравоохранение

GVAL

-

BDVL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

GVAL vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.01

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GVAL и BDVL

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-7.71%

-39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.95%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-1.19%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

9.49%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

9.49%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

9.49%

+9.72%

Сравнение комиссий GVAL и BDVL

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и BDVL

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and BDVL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.66% for BDVL.

They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор