PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVA с AGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GVA с AGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Argan, Inc. (AGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или AGX.

Корреляция

Корреляция между GVA и AGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GVA и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,457.38%
2,770.40%
GVA
AGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.73

AGX:

2.25

Коэф-т Сортино

GVA:

2.44

AGX:

2.88

Коэф-т Омега

GVA:

1.30

AGX:

1.39

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.60

AGX:

3.40

Коэф-т Мартина

GVA:

4.20

AGX:

9.73

Индекс Язвы

GVA:

11.09%

AGX:

15.29%

Дневная вол-ть

GVA:

27.02%

AGX:

66.23%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

AGX:

-94.35%

Текущая просадка

GVA:

-19.98%

AGX:

-17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.47B

AGX:

$2.07B

EPS

GVA:

$2.62

AGX:

$6.15

Коэффициент P/E

GVA:

30.50

AGX:

24.64

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

AGX:

0.00

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

AGX:

2.36

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

AGX:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

AGX:

$874.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

AGX:

$140.51M

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

AGX:

$89.33M

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 10.24% против 19.33% соответственно.

GVA

С начала года

-8.72%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-1.77%

1 год

44.93%

5 лет

38.39%

10 лет

10.24%

AGX

С начала года

11.14%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

20.77%

1 год

147.43%

5 лет

35.04%

10 лет

19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и AGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.73
AGX: 2.25
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.44
AGX: 2.88
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.30
AGX: 1.39
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.60
AGX: 3.40
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.20
AGX: 9.73

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73
2.25
GVA
AGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и AGX

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AGX в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated		0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
AGX
Argan, Inc.		0.94%0.93%2.24%2.71%1.94%2.81%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%

Просадки

Сравнение просадок GVA и AGX

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и AGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.98%
-17.83%
GVA
AGX

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и AGX

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.40%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 30.01%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
30.01%
GVA
AGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию