PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVA с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GVA с STRL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или STRL.

Корреляция

Корреляция между GVA и STRL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GVA и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,569.09%
6,954.38%
GVA
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.80

STRL:

0.75

Коэф-т Сортино

GVA:

2.51

STRL:

1.37

Коэф-т Омега

GVA:

1.31

STRL:

1.18

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.67

STRL:

1.01

Коэф-т Мартина

GVA:

4.35

STRL:

2.33

Индекс Язвы

GVA:

11.16%

STRL:

20.68%

Дневная вол-ть

GVA:

27.04%

STRL:

64.25%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

GVA:

-19.61%

STRL:

-25.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.49B

STRL:

$4.62B

EPS

GVA:

$2.62

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

GVA:

30.65

STRL:

18.35

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

STRL:

1.32

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

STRL:

2.18

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

STRL:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 10.48% против 43.32% соответственно.

GVA

С начала года

-8.30%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-1.99%

1 год

45.60%

5 лет

36.93%

10 лет

10.48%

STRL

С начала года

-11.21%

1 месяц

28.76%

6 месяцев

-1.98%

1 год

41.24%

5 лет

70.94%

10 лет

43.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.80
STRL: 0.75
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.51
STRL: 1.37
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.31
STRL: 1.18
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.67
STRL: 1.01
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.35
STRL: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа STRL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
0.75
GVA
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и STRL

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated		0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVA и STRL

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.61%
-25.43%
GVA
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и STRL

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.14%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
23.15%
GVA
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию