Сравнение GVA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или SPY.
Основные характеристики
| GVA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 94.67% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 121.45% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 34.46% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.63% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.11% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 5.31 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 6.56 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 28.51 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 12.20% |
| Макс. просадка | -84.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GVA и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVA и SPY
С начала года, GVA показывает доходность 94.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции GVA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVA и SPY
Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Incorporated | 0.53% | 1.02% | 1.48% | 1.34% | 1.95% | 1.88% | 1.29% | 0.82% | 0.95% | 1.21% | 1.37% | 1.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GVA и SPY
Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVA и SPY
Granite Construction Incorporated (GVA) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.