PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GVA с FLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GVA с FLR

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Construction Incorporated (GVA) и Fluor Corporation (FLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVA или FLR.

Корреляция

Корреляция между GVA и FLR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GVA и FLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Construction Incorporated (GVA) и Fluor Corporation (FLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
514.22%
240.55%
GVA
FLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GVA:

1.80

FLR:

-0.30

Коэф-т Сортино

GVA:

2.51

FLR:

-0.13

Коэф-т Омега

GVA:

1.31

FLR:

0.98

Коэф-т Кальмара

GVA:

1.67

FLR:

-0.21

Коэф-т Мартина

GVA:

4.35

FLR:

-0.69

Индекс Язвы

GVA:

11.16%

FLR:

19.04%

Дневная вол-ть

GVA:

27.04%

FLR:

44.01%

Макс. просадка

GVA:

-84.72%

FLR:

-95.89%

Текущая просадка

GVA:

-19.61%

FLR:

-57.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GVA:

$3.49B

FLR:

$5.89B

EPS

GVA:

$2.62

FLR:

$12.30

Коэффициент P/E

GVA:

30.65

FLR:

2.85

Коэффициент PEG

GVA:

5.56

FLR:

0.31

Коэффициент P/S

GVA:

0.87

FLR:

0.36

Коэффициент P/B

GVA:

3.42

FLR:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

GVA:

$3.34B

FLR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GVA:

$518.41M

FLR:

$474.00M

EBITDA (12 мес.)

GVA:

$373.08M

FLR:

$516.00M

Доходность по периодам

С начала года, GVA показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью -28.99%. За последние 10 лет акции GVA превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 10.48% против -4.05% соответственно.

GVA

С начала года

-8.30%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-1.99%

1 год

45.60%

5 лет

36.93%

10 лет

10.48%

FLR

С начала года

-28.99%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-34.70%

1 год

-14.48%

5 лет

24.82%

10 лет

-4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GVA и FLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GVA
Ранг риск-скорректированной доходности GVA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GVA c FLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Construction Incorporated (GVA) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GVA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GVA: 1.80
FLR: -0.30
Коэффициент Сортино GVA, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GVA: 2.51
FLR: -0.13
Коэффициент Омега GVA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GVA: 1.31
FLR: 0.98
Коэффициент Кальмара GVA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GVA: 1.67
FLR: -0.21
Коэффициент Мартина GVA, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GVA: 4.35
FLR: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа GVA на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FLR равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVA и FLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
-0.30
GVA
FLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVA и FLR

Дивидендная доходность GVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GVA
Granite Construction Incorporated		0.65%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%1.37%
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GVA и FLR

Максимальная просадка GVA за все время составила -84.72%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVA и FLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.61%
-57.63%
GVA
FLR

Волатильность

Сравнение волатильности GVA и FLR

Текущая волатильность для Granite Construction Incorporated (GVA) составляет 11.14%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что GVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14%
20.19%
GVA
FLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GVA и FLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Construction Incorporated и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию