Сравнение GUT с FUTY
GUT (The Gabelli Utility Trust) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GUT returned 9.29%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности GUT и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUT имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции FUTY немного отстают с 9.10%.
GUT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.29%
FUTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам GUT и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 8.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.78% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Correlation
The correlation between GUT and FUTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.30 |
The correlation between GUT and FUTY shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUT vs. FUTY — Ранг доходности на риск
GUT
FUTY
Сравнение GUT c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 1.36 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 3.05 | +13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.85 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GUT и FUTY
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -36.44% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -8.93% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -17.35% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.11% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -36.44% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -6.72% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.03% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.98% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и FUTY
Текущая волатильность для The Gabelli Utility Trust (GUT) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUT | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.52% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 11.38% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 14.34% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.08% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 19.05% | +4.74% |
Сравнение комиссий GUT и FUTY
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и FUTY
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности FUTY в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.60% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 9.52% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
Часто задаваемые вопросы
GUT and FUTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTY has higher volatility (5.52%) compared to GUT (4.03%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs FUTY's -36.44%.
GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUT и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор