The Gabelli Utility Trust (GUT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Gabelli Utility Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Gabelli Utility Trust (GUT) показал доход в 2.84% с начала года и 25.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUT составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 12 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был авг. 2010 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GUT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 7 окт. 2008 г. с доходностью -22.7%.

The Gabelli Utility Trust: годовая альфа составляет 7.70%, бета — 0.45, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 13.07.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.05%) было выше, чем в снижении (53.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GUT составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

GUT имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Gabelli Utility Trust (GUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Gabelli Utility Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 14 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Gabelli Utility Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Gabelli Utility Trust показал максимальную просадку в 52.79%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка The Gabelli Utility Trust составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.