Сравнение GUT с UTG

С начала года, GUT показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GUT и UTG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности UTG в 6.03%

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и UTG.

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.