PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUT с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUT и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUT и GCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust
2.84%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUT имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции GCV немного впереди с 9.54%.


GUT

1 день
2.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.84%
6 месяцев
4.72%
1 год
25.41%
3 года*
5.63%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.48%

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Utility Trust

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Сравнение комиссий GUT и GCV

GUT берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GUT vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUTGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.03

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.97

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.85

8.62

+5.23

GUT vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUTGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.17

+0.12

Корреляция

Корреляция между GUT и GCV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и GCV

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности GCV в 11.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust
9.92%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок GUT и GCV

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GCV.


Загрузка...

Показатели просадок


GUTGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-55.67%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-13.47%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-45.90%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-45.90%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.82%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-12.63%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.08%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и GCV

Текущая волатильность для The Gabelli Utility Trust (GUT) составляет 7.04%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUTGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.83%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.52%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.38%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.18%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

23.49%

+0.28%