Сравнение GUT с GCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV).
GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GUT и GCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUT и GCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 2.84% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 6.04% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUT имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции GCV немного впереди с 9.54%.
GUT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.48%
GCV
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUT и GCV
GUT берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUT vs. GCV — Ранг доходности на риск
GUT
GCV
Сравнение GUT c GCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | GCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.03 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.97 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 8.62 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GUT и GCV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и GCV
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности GCV в 11.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 9.92% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 11.21% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
Просадки
Сравнение просадок GUT и GCV
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUT | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -55.67% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -13.47% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -45.90% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -45.90% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.82% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -12.63% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.08% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и GCV
Текущая волатильность для The Gabelli Utility Trust (GUT) составляет 7.04%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUT | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.83% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.52% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 19.38% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.18% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 23.49% | +0.28% |