Сравнение GUT с GDV

С начала года, GUT показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у GDV с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям GDV по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GUT, и GDV имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GDV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и GDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GUT и GDV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности GDV в 6.35%

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GDV.

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.