Сравнение GUT с GDV
GUT (The Gabelli Utility Trust) and GDV (The Gabelli Dividend and Income Trust) are both mutual funds - GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds, while GDV is a Dividend fund managed by Gabelli Funds. Over the past 10 years, GUT returned 9.17%/yr vs 10.95%/yr for GDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GUT и GDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у GDV с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям GDV по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.95% соответственно.
GUT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 8.30%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 9.17%
GDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам GUT и GDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 8.30% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 7.28% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
Correlation
The correlation between GUT and GDV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2003 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUT vs. GDV — Ранг доходности на риск
GUT
GDV
Сравнение GUT c GDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | GDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.49 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 10.72 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GUT и GDV
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUT | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -68.88% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.75% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -16.07% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -28.33% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -53.09% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.09% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -9.30% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.26% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и GDV
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUT | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.34% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.66% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 11.61% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.87% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 21.65% | +2.14% |
Сравнение комиссий GUT и GDV
И GUT, и GDV имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и GDV
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности GDV в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 5.96% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 9.57% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
Часто задаваемые вопросы
GUT and GDV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUT has higher volatility (4.05%) compared to GDV (2.34%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs GDV's -68.88%.
GDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUT и GDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор