Сравнение GUT с MEGI
GUT (The Gabelli Utility Trust) and MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) are both mutual funds - GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds, while MEGI is a Global Equities fund managed by CBRE. Over the past 3 years, GUT returned 10.37%/yr vs 15.89%/yr for MEGI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for MEGI.
Доходность
Сравнение доходности GUT и MEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у MEGI с доходностью 18.87%.
GUT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 6.01%
- 6 месяцев
- 14.94%
- С начала года
- 16.65%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.43%
MEGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 18.87%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUT и MEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 16.65% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 3.49% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 18.87% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
Correlation
The correlation between GUT and MEGI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUT vs. MEGI — Ранг доходности на риск
GUT
MEGI
Сравнение GUT c MEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUT | MEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.05 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 5.07 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUT и MEGI
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и MEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUT | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -39.48% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.52% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -22.53% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.32% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -14.32% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.85% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и MEGI
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUT | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 3.24% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.08% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 13.87% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.69% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 19.69% | +4.11% |
Сравнение комиссий GUT и MEGI
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MEGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и MEGI
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности MEGI в 9.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 8.96% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.65% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUT and MEGI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUT has higher volatility (6.54%) compared to MEGI (3.24%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs MEGI's -39.48%.
MEGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUT и MEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор