Сравнение GUT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 1.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.25% соответственно.
GUT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.37%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUT и SCHD
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GUT
SCHD
Сравнение GUT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.05 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 3.55 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.88 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между GUT и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и SCHD
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 10.02% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GUT и SCHD
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -33.37% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -12.74% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -16.85% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -33.37% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.43% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.34% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.75% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и SCHD
The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 2.33% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 7.96% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 15.69% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 14.40% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 16.70% | +7.07% |