Сравнение GUT с XLU
GUT (The Gabelli Utility Trust) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GUT returned 9.29%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности GUT и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUT показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GUT имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции XLU немного отстают с 9.22%.
GUT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.29%
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам GUT и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 8.82% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between GUT and XLU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 1999 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUT vs. XLU — Ранг доходности на риск
GUT
XLU
Сравнение GUT c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUT | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 1.27 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 2.84 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.81 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.40 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GUT и XLU
Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -51.98% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -9.18% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -17.26% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -25.26% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.21% | -36.07% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.30% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -10.22% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 4.11% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUT и XLU
Текущая волатильность для The Gabelli Utility Trust (GUT) составляет 4.03%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что GUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.47% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 11.52% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 14.57% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.32% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 19.25% | +4.54% |
Сравнение комиссий GUT и XLU
GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUT и XLU
Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности XLU в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUT The Gabelli Utility Trust | 9.52% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
GUT and XLU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.47%) compared to GUT (4.03%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs XLU's -51.98%.
GUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUT и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор