Сравнение GUSTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SPY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SPY
Основные характеристики
GUSTX:
2.82
SPY:
2.12
GUSTX:
7.97
SPY:
2.81
GUSTX:
4.25
SPY:
1.39
GUSTX:
19.84
SPY:
3.21
GUSTX:
67.28
SPY:
13.42
GUSTX:
0.06%
SPY:
2.01%
GUSTX:
1.41%
SPY:
12.78%
GUSTX:
-0.72%
SPY:
-55.19%
GUSTX:
0.00%
SPY:
-0.29%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.17% против 13.76% соответственно.
GUSTX
0.20%
0.56%
1.51%
3.99%
2.09%
1.17%
SPY
3.73%
1.10%
12.39%
26.33%
15.23%
13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SPY
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSTX и SPY
GUSTX
SPY
Сравнение GUSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SPY
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.69% | 3.70% | 4.05% | 1.99% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SPY
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SPY
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.