Сравнение GUSTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.82% против 14.06% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SPY
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
GUSTX
SPY
Сравнение GUSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.96 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 1.49 | +9.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.23 | +5.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 1.53 | +18.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 7.27 | +51.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.96 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.70 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.79 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.56 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SPY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SPY
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SPY
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -55.19% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -12.05% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -24.50% | +23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -33.72% | -46.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -5.53% | -72.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -9.09% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.54% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SPY
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 5.35% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 9.50% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 19.06% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 17.06% | -15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 17.92% | +7.52% |