Сравнение GUSTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SPY.
Основные характеристики
| GUSTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 3.58% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.73% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.04% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 7.19 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 3.94 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 17.86 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 60.57 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 1.40% | 12.29% |
| Макс. просадка | -0.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SPY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SPY
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.04% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SPY
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SPY
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.51% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SPY
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SPY
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.