Сравнение GUSH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -32.91% против 22.28% соответственно.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. COST — Ранг доходности на риск
GUSH
COST
Сравнение GUSH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.25 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.50 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.31 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 0.61 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.25 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 1.02 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.59 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и COST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и COST
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и COST
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -53.39% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -19.35% | -24.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -31.40% | -42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -31.40% | -68.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -6.95% | -92.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -13.40% | -79.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 9.67% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и COST
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 4.38% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 13.33% | +25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 20.08% | +47.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 22.51% | +46.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 21.90% | +72.40% |