PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GUSH returned -36.93%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 73.60%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -36.93% против 22.43% соответственно.

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%

COST

1 день
1.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
13.08%
6 месяцев
8.84%
1 год
-7.02%
3 года*
24.99%
5 лет*
21.51%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.08%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between GUSH and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.14

The correlation between GUSH and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

GUSH vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.37

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.39

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.44

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

-0.99

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

-0.37

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.95

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

1.03

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.59

-1.02

Просадки

Сравнение просадок GUSH и COST

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-53.39%

-46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-16.02%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-20.74%

-42.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-31.40%

-42.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-31.40%

-68.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-11.15%

-88.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-13.36%

-79.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

9.60%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и COST

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.18%

8.14%

+12.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.32%

14.83%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

19.15%

+36.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.21%

22.73%

+45.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.70%

21.94%

+71.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и COST

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs COST's -53.39%.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор