PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GUSH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с COST

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST).

GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или COST.

Корреляция

Корреляция между GUSH и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.64

COST:

1.41

Коэф-т Сортино

GUSH:

-0.61

COST:

1.99

Коэф-т Омега

GUSH:

0.92

COST:

1.27

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.41

COST:

1.86

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.45

COST:

5.38

Индекс Язвы

GUSH:

28.12%

COST:

5.96%

Дневная вол-ть

GUSH:

65.44%

COST:

21.98%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

GUSH:

-99.88%

COST:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -19.33%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.16%.

GUSH

С начала года

-19.33%

1 месяц

21.39%

6 месяцев

-31.65%

1 год

-41.61%

3 года

-17.04%

5 лет

20.39%

10 лет

N/A

COST

С начала года

13.16%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

12.76%

1 год

30.65%

3 года

37.33%

5 лет

29.80%

10 лет

23.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Costco Wholesale Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и COST

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности COST в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		3.42%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и COST

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и COST

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...