Сравнение GUSH с COST
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GUSH returned -36.14%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 63.46%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -36.14% против 20.93% соответственно.
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам GUSH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GUSH and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.14 |
The correlation between GUSH and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. COST — Ранг доходности на риск
GUSH
COST
Сравнение GUSH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.00 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.01 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и COST
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -53.39% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -16.57% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | -20.74% | -42.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -31.40% | -42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -31.40% | -68.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -13.59% | -86.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -13.36% | -79.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 7.28% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и COST
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 7.57% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.29% | 15.00% | +29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 19.76% | +36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.75% | 22.90% | +44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.95% | 22.01% | +70.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и COST
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (13.14%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs COST's -53.39%.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор