Сравнение GUSH с COST
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GUSH returned -37.16%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -37.16% против 22.03% соответственно.
GUSH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -21.04%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 39.47%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- -37.16%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам GUSH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 39.21% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GUSH and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.14 |
The correlation between GUSH and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. COST — Ранг доходности на риск
GUSH
COST
Сравнение GUSH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.25 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.55 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и COST
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -53.39% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | -14.42% | -21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | -20.74% | -42.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | -31.40% | -42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | -31.40% | -68.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -12.17% | -87.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.92% | -13.36% | -79.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 6.81% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и COST
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 6.17% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.16% | 14.48% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.16% | 18.77% | +37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.19% | 22.73% | +45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.42% | 21.97% | +71.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и COST
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.57% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSH has higher volatility (17.90%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs COST's -53.39%.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор