PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GUSH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -37.16% против 22.03% соответственно.


GUSH

1 день
-2.57%
1 месяц
-21.04%
С начала года
39.21%
6 месяцев
39.47%
1 год
30.65%
3 года*
6.04%
5 лет*
5.31%
10 лет*
-37.16%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и COST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
39.21%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
COST
Costco Wholesale Corporation
11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between GUSH and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.14

The correlation between GUSH and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Costco Wholesale Corporation

Доходность на риск

GUSH vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2020
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GUSHCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.25

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

-0.55

+2.75

GUSH vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и COST

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и COST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GUSHCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-53.39%

-46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-14.42%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-20.74%

-42.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-31.40%

-42.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-31.40%

-68.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-12.17%

-87.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-13.36%

-79.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.94%

6.81%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и COST

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GUSHCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

6.17%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.16%

14.48%

+29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

18.77%

+37.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

22.73%

+45.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.42%

21.97%

+71.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и COST

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности COST в 0.56%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation
0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GUSH and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (17.90%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs COST's -53.39%.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор