PortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GUSH и COST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GUSH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
716.58%
GUSH
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GUSH:

-0.81

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

GUSH:

-1.04

COST:

2.18

Коэф-т Омега

GUSH:

0.85

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

GUSH:

-0.52

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

GUSH:

-1.75

COST:

6.24

Индекс Язвы

GUSH:

29.99%

COST:

5.76%

Дневная вол-ть

GUSH:

64.62%

COST:

22.14%

Макс. просадка

GUSH:

-99.98%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

GUSH:

-99.89%

COST:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.91%.


GUSH

С начала года

-30.40%

1 месяц

-27.37%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-52.90%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

COST

С начала года

6.91%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

10.10%

1 год

34.72%

5 лет

28.33%

10 лет

23.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GUSH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GUSH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GUSH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GUSH: -0.81
COST: 1.63
Коэффициент Сортино GUSH, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GUSH: -1.04
COST: 2.18
Коэффициент Омега GUSH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GUSH: 0.85
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара GUSH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GUSH: -0.52
COST: 2.08
Коэффициент Мартина GUSH, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GUSH: -1.75
COST: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
1.63
GUSH
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и COST

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
3.97%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и COST

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.89%
-9.13%
GUSH
COST

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и COST

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 47.08% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.08%
10.33%
GUSH
COST