PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUSH с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с TMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.18%/yr vs -18.10%/yr for TMF. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.61%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -36.18% против -18.10% соответственно.

GUSH

1 день
-8.09%
1 месяц
13.41%
6 месяцев
24.52%
С начала года
59.61%
1 год
59.24%
3 года*
-0.49%
5 лет*
17.52%
10 лет*
-36.18%
Всё время*
-42.61%

TMF

1 день
0.70%
1 месяц
-8.20%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-13.43%
1 год
-16.55%
3 года*
-18.06%
5 лет*
-33.81%
10 лет*
-18.10%
Всё время*
-6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
$36.78M$35.00M$31.67M

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
$174.56M$137.48M$128.85M

Сравнение доходности по годам GUSH и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-13.43%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between GUSH and TMF is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.26

The correlation between GUSH and TMF shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с EDVTMF с TYDTMF с ^TNX

Доходность на риск

GUSH vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GUSH c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.61

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.73

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.58

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

-1.16

+4.84

GUSH vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TMF

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-93.10%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-28.69%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-50.64%

-12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-89.14%

+15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-93.10%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-92.83%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-44.10%

-48.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

14.40%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TMF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

7.36%

+12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

20.07%

+25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.19%

27.13%

+30.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.42%

46.38%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.80%

43.69%

+49.11%

Сравнение комиссий GUSH и TMF

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TMF

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TMF в 4.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.37%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.56%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and TMF have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (19.37%) compared to TMF (7.36%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs TMF's -93.10%.

On 10-year performance, TMF leads with -18.10% vs -36.18% for GUSH. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -18.10% return vs -36.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.37% for GUSH.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.01% for TMF.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор