PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с TMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

GUSH и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -32.91% против -15.81% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий GUSH и TMF

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

GUSH vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.51

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.52

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.56

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-0.89

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.51

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.63

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

-0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.13

-0.30

Корреляция

Корреляция между GUSH и TMF составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TMF

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TMF в 4.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TMF

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.61%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-27.13%

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-88.37%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-92.61%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-91.97%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-43.14%

-49.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

16.98%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TMF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

10.85%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

19.49%

+19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

33.77%

+33.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

46.81%

+21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

44.00%

+50.30%