PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с TMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -35.96%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -35.96% против -17.10% соответственно.

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%

TMF

1 день
-0.11%
1 месяц
8.39%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-0.36%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-30.26%
10 лет*
-17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-0.03%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between GUSH and TMF is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.25

The correlation between GUSH and TMF shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

GUSH vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.01

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.18

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.01

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

-0.03

+2.69

GUSH vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TMF

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-92.89%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-26.51%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-56.09%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-88.81%

+15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-92.89%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-91.72%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-43.79%

-49.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

12.32%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TMF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

7.19%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.19%

19.68%

+24.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.17%

28.08%

+28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

46.61%

+21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.40%

43.86%

+49.54%

Сравнение комиссий GUSH и TMF

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TMF

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности TMF в 3.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		3.95%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and TMF have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.93%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -17.10% vs -35.96% for GUSH. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.10% return vs -35.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.54% for GUSH.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.01% for TMF.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор