PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с SOXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -35.96%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 41.97%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции GUSH превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -35.96% против -79.95% соответственно.

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%

SOXS

1 день
-11.03%
1 месяц
-41.63%
С начала года
-94.09%
6 месяцев
-93.81%
1 год
-97.64%
3 года*
-87.76%
5 лет*
-80.66%
10 лет*
-79.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-94.09%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between GUSH and SOXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.34

Over the past year, the inverse relationship between GUSH and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.34 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

GUSH vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSHSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.83

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-3.35

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.64

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-1.00

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

-1.51

+4.18

GUSH vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SOXS

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-97.88%

+61.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-99.87%

+36.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-99.98%

+26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-100.00%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.92%

-92.61%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

64.48%

-50.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.93%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

65.23%

-48.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.19%

100.97%

-56.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.17%

117.61%

-61.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

111.53%

-43.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.40%

102.14%

-8.74%

Сравнение комиссий GUSH и SOXS

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SOXS

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SOXS в 62.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		62.55%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and SOXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (65.23%) compared to GUSH (16.93%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, GUSH leads with -35.96% vs -79.95% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 16.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -35.96% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 1.54% for GUSH.

GUSH is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 1.08% for SOXS.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор