PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

GUSH и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции GUSH превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -32.91% против -74.65% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий GUSH и SOXS

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

GUSH vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.78

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-2.06

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.74

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.97

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-1.09

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.78

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

-0.75

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.76

+0.32

Корреляция

Корреляция между GUSH и SOXS составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SOXS

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SOXS

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-96.52%

+52.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-99.85%

+26.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-100.00%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-92.53%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

85.61%

-68.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

39.00%

-22.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

79.00%

-39.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

120.15%

-52.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

106.42%

-37.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

99.19%

-4.89%