PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

GUSH и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -32.91% против 41.10% соответственно.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий GUSH и SOXL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

GUSH vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.93

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.46

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.64

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

14.09

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.93

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.42

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.36

-0.80

Корреляция

Корреляция между GUSH и SOXL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и SOXL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и SOXL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-90.46%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-49.26%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-90.46%

+16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-90.46%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-27.28%

-72.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-35.34%

-57.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

16.23%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

38.35%

-21.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

79.93%

-40.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

119.50%

-51.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

105.40%

-36.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

97.72%

-3.42%