Сравнение GURU с XMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).
GURU и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и XMLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и XMLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.05% | 5.55% | 17.08% | 1.86% | -6.55% | 23.00% | -8.42% | 23.77% | -0.16% | 13.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у XMLV с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции XMLV по среднегодовой доходности: 11.03% против 7.80% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
XMLV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и XMLV
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.
Доходность на риск
GURU vs. XMLV — Ранг доходности на риск
GURU
XMLV
Сравнение GURU c XMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | XMLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.35 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.59 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.49 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 2.11 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.35 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GURU и XMLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и XMLV
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XMLV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 2.92% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и XMLV
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, примерно равная максимальной просадке XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и XMLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -39.86% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.67% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -16.53% | -21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -39.86% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -5.34% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -4.29% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.50% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и XMLV
Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | XMLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.34% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 7.16% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 13.68% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 14.44% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 16.97% | +3.11% |