PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUG с UPAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUG charges 3.86%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности GUG и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.00%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.28%
1 год
13.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUG и UPAAX

2026 (YTD)
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		-3.00%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%

Correlation

The correlation between GUG and UPAAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с MOJOXGUG с COTZXGUG с GOIIXGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GPIFX
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX

Доходность на риск

GUG vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUG vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGUPAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

132.47

-132.24

Просадки

Сравнение просадок GUG и UPAAX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUGUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-0.25%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

0.00%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-0.08%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUGUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

21.58%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

21.58%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.58%

-4.06%

Сравнение комиссий GUG и UPAAX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и UPAAX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.01%9.30%9.58%9.72%9.71%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUG and UPAAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUG и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор