PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUG с RYOCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUG с RYOCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX).

GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GUG и RYOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и RYOCX

2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		-6.11%19.51%24.34%53.31%-33.34%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у RYOCX с доходностью -6.11%.

GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYOCX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-4.56%
1 год
21.46%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Active Allocation Fund

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Часто сравнивают с GUG:
GUG с GOFGUG с ABRZXGUG с SIOAXGUG с GPIFXGUG с PAUIXGUG с GOIIXGUG с COTZX
Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с RMQAXRYOCX с EPGFXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ

Сравнение комиссий GUG и RYOCX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии RYOCX в 1.24%.

GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Доходность на риск

GUG vs. RYOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c RYOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGRYOCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.99

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.56

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.38

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUG vs. RYOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOCX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и RYOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGRYOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между GUG и RYOCX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и RYOCX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности RYOCX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund		9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		4.56%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Просадки

Сравнение просадок GUG и RYOCX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки RYOCX в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и RYOCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGRYOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-83.75%

+50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-12.75%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-9.31%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-32.05%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.52%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и RYOCX

Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.40%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGRYOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.57%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

12.88%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

22.75%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

22.79%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.58%

-4.86%