- ISIN
- US7835546034
- CUSIP
- 783554603
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 14 февр. 1994 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ-100 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции RYOCX — $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYOCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,960.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) показал доход в 16.48% с начала года и 28.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYOCX составила 20.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 20.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYOCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYOCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | -2.36% | -4.92% | 15.56% | 10.45% | -0.22% | -2.59% | 16.48% | |||||
| 2025 | 2.14% | -2.78% | -7.72% | 1.43% | 9.02% | 6.25% | 2.30% | 0.83% | 5.36% | 4.69% | -1.66% | -0.78% | 19.51% |
| 2024 | 1.79% | 5.30% | 1.15% | -4.53% | 6.29% | 6.17% | -1.69% | 1.07% | 2.47% | -0.93% | 5.21% | 0.31% | 24.34% |
| 2023 | 10.61% | -0.47% | 9.40% | 0.43% | 7.62% | 6.43% | 3.75% | -1.61% | -5.13% | -2.15% | 10.72% | 5.46% | 53.31% |
| 2022 | -8.59% | -4.65% | 4.16% | -13.45% | -1.67% | -9.07% | 12.49% | -5.21% | -10.69% | 3.89% | 5.52% | -9.11% | -33.34% |
| 2021 | 0.22% | -0.13% | 1.36% | 5.82% | -1.27% | 6.29% | 2.70% | 4.15% | -5.77% | 7.82% | 1.78% | 1.00% | 25.85% |
Метрики бенчмарка
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class has an annualized alpha of 4.52%, beta of 1.24, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund captured 150.51% of S&P 500 Index gains and 121.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 150.51%
- Участие в снижении
- 121.67%
Комиссия
Комиссия RYOCX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYOCX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYOCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.24 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 9.71 | -1.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.03 | $4.03 | $5.95 | $0.00 | $4.07 | $3.37 | $2.61 | $1.69 | $0.61 | $2.04 | $0.48 | $0.54 |
Дивидендный доход | 3.67% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.95 | $5.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $4.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $3.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class показал максимальную просадку в 83.75%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3613 торговых сессий.
Текущая просадка Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class составляет 3.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.75%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 14y 4mo | 16y 10moмарт 2000 г. - февр. 2017 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-38.04%дек. 2022 г. | 1y 18d | 1y 22d | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.16%март 2020 г. | 29d | 2mo 17d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.09%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 24d | 7mo 20dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.97%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| RYOCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -56.78% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.10% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -18.90% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -25.43% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -33.92% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -1.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.78% | -10.70% | -21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.09% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYOCX
Добавьте Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYOCX