PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYOCX с EPGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с EPGFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYOCX или EPGFX.

Корреляция

Корреляция между RYOCX и EPGFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYOCX:

0.41

EPGFX:

1.00

Коэф-т Сортино

RYOCX:

0.75

EPGFX:

1.64

Коэф-т Омега

RYOCX:

1.10

EPGFX:

1.20

Коэф-т Кальмара

RYOCX:

0.45

EPGFX:

1.07

Коэф-т Мартина

RYOCX:

1.47

EPGFX:

3.77

Индекс Язвы

RYOCX:

7.06%

EPGFX:

8.87%

Дневная вол-ть

RYOCX:

25.27%

EPGFX:

30.29%

Макс. просадка

RYOCX:

-83.62%

EPGFX:

-57.97%

Текущая просадка

RYOCX:

-9.64%

EPGFX:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у EPGFX с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 15.96% против 8.86% соответственно.

RYOCX

С начала года

-4.74%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-5.29%

1 год

9.90%

5 лет

16.11%

10 лет

15.96%

EPGFX

С начала года

33.95%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

16.83%

1 год

29.73%

5 лет

6.84%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYOCX и EPGFX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYOCX и EPGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYOCX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа EPGFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и EPGFX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности EPGFX в 7.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		7.59%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%1.90%1.86%6.00%1.75%2.01%1.54%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		7.74%10.37%0.00%0.00%2.50%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и EPGFX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки EPGFX в -57.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и EPGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и EPGFX

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 8.20%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...