PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с EPGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOCX с EPGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and EPGFX (EuroPac Gold Fund) are both mutual funds - RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EPGFX is a Precious Metals fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.83%/yr vs 12.45%/yr for EPGFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RYOCX charges 1.24%/yr vs 1.40%/yr for EPGFX.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и EPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у EPGFX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции EPGFX по среднегодовой доходности: 20.83% против 12.45% соответственно.

RYOCX

1 день
-0.30%
1 месяц
9.09%
С начала года
20.78%
6 месяцев
19.15%
1 год
39.97%
3 года*
27.47%
5 лет*
16.70%
10 лет*
20.83%

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOCX и EPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		20.78%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%

Correlation

The correlation between RYOCX and EPGFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.17

The correlation between RYOCX and EPGFX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

EuroPac Gold Fund

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с VDCRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPCEPGFX с EPGIX

Доходность на риск

RYOCX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXEPGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.59

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.96

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.13

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

5.99

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. EPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EPGFX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и EPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXEPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.59

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.39

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и EPGFX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и EPGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOCXEPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-56.70%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-28.88%

+16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-28.88%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-47.20%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-51.03%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-21.47%

+21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-22.03%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

10.26%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и EPGFX

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 4.52%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOCXEPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

12.90%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

31.94%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

38.64%

-22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

32.52%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

32.43%

-9.81%

Сравнение комиссий RYOCX и EPGFX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и EPGFX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности EPGFX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.54%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

RYOCX and EPGFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGFX has higher volatility (12.90%) compared to RYOCX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs EPGFX's -56.70%.

RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOCX и EPGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор