PortfoliosLab logo
Сравнение RYOCX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYOCX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности RYOCX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
694.63%
434.04%
RYOCX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYOCX:

0.48

FXAIX:

0.58

Коэф-т Сортино

RYOCX:

0.85

FXAIX:

0.93

Коэф-т Омега

RYOCX:

1.12

FXAIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RYOCX:

0.53

FXAIX:

0.60

Коэф-т Мартина

RYOCX:

1.76

FXAIX:

2.35

Индекс Язвы

RYOCX:

6.97%

FXAIX:

4.80%

Дневная вол-ть

RYOCX:

25.28%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

RYOCX:

-83.62%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

RYOCX:

-10.86%

FXAIX:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 12.10% соответственно.


RYOCX

С начала года

-6.02%

1 месяц

13.46%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.85%

5 лет

16.02%

10 лет

15.72%

FXAIX

С начала года

-3.89%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

-4.42%

1 год

9.98%

5 лет

15.76%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYOCX и FXAIX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYOCX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYOCX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.35
0.52
RYOCX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и FXAIX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FXAIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
7.70%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%1.90%1.86%6.00%1.75%2.01%1.54%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и FXAIX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.86%
-8.14%
RYOCX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и FXAIX

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.08%
11.42%
RYOCX
FXAIX