Сравнение RYOCX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 17.78% против 7.68% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и VDC
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
RYOCX vs. VDC — Ранг доходности на риск
RYOCX
VDC
Сравнение RYOCX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.54 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.49 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 1.21 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и VDC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и VDC
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и VDC
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -34.24% | -49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -9.28% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -16.55% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -25.31% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.87% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -3.71% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.76% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и VDC
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.84% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 8.98% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 13.67% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 12.98% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.58% | +8.00% |