PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOCX с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.87%/yr vs 7.59%/yr for VDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYOCX charges 1.24%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 20.87% против 7.59% соответственно.

RYOCX

1 день
0.48%
1 месяц
10.86%
С начала года
21.14%
6 месяцев
19.39%
1 год
40.77%
3 года*
27.60%
5 лет*
17.18%
10 лет*
20.87%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOCX и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		21.14%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between RYOCX and VDC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.54

The correlation between RYOCX and VDC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с RMQAXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с VCRVDC с FSTAVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

RYOCX vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.10

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.23

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.03

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.13

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

0.28

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.10

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.52

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и VDC

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOCXVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-34.24%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.28%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-11.78%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-16.55%

-21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-25.31%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.52%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-3.73%

-28.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.49%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и VDC

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOCXVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.09%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.76%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.36%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

13.13%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

14.64%

+7.98%

Сравнение комиссий RYOCX и VDC

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и VDC

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.53%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

RYOCX and VDC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOCX has higher volatility (4.51%) compared to VDC (4.09%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs VDC's -34.24%.

RYOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOCX и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор