PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYOCX с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с VDC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYOCX или VDC.

Корреляция

Корреляция между RYOCX и VDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYOCX:

0.56

VDC:

0.65

Коэф-т Сортино

RYOCX:

0.98

VDC:

1.18

Коэф-т Омега

RYOCX:

1.14

VDC:

1.15

Коэф-т Кальмара

RYOCX:

0.64

VDC:

1.12

Коэф-т Мартина

RYOCX:

2.09

VDC:

3.60

Индекс Язвы

RYOCX:

7.07%

VDC:

2.78%

Дневная вол-ть

RYOCX:

25.64%

VDC:

13.01%

Макс. просадка

RYOCX:

-83.62%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

RYOCX:

-6.03%

VDC:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 16.25% против 8.21% соответственно.

RYOCX

С начала года

-0.92%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.30%

5 лет

17.81%

10 лет

16.25%

VDC

С начала года

4.14%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.33%

5 лет

11.40%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYOCX и VDC

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.

RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYOCX и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYOCX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDC равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и VDC

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VDC в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		7.30%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%1.90%1.86%6.00%1.75%2.01%1.54%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.39%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и VDC

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и VDC

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...