Сравнение RYOCX с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYOCX или VDC.
Основные характеристики
| RYOCX | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.76% | 14.54% |
| Дох-ть за 1 год | 31.60% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.71% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.04% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 9.85% |
| Макс. просадка | -83.62% | -34.24% |
| Текущая просадка | -1.05% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и VDC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и VDC
С начала года, RYOCX показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции RYOCX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 17.04% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и VDC
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYOCX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и VDC
RYOCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 0.00% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 1.90% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.01% | 1.54% | 9.52% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.57% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и VDC
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и VDC
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.