Сравнение RYOCX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYOCX показывает доходность -6.11%, а USNQX немного выше – -5.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYOCX имеют среднегодовую доходность 17.78%, а акции USNQX немного впереди с 18.56%.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и USNQX
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
RYOCX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
RYOCX
USNQX
Сравнение RYOCX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.84 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.82 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и USNQX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и USNQX
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и USNQX
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -76.24% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.72% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -36.95% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -36.95% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -9.06% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -26.93% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и USNQX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.57% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.56% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.90% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.75% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.92% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.61% | -0.03% |