Сравнение RYOCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RYOCX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOCX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | -6.11% | 19.51% | 24.34% | 53.31% | -33.34% | 25.85% | 46.80% | 40.33% | -1.36% | 31.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOCX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.78% против 18.99% соответственно.
RYOCX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 17.78%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOCX и QQQ
RYOCX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RYOCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RYOCX
QQQ
Сравнение RYOCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOCX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 7.32 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYOCX и QQQ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOCX и QQQ
Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOCX Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 4.56% | 4.28% | 7.23% | 0.00% | 8.82% | 4.47% | 4.17% | 3.80% | 1.86% | 6.00% | 1.75% | 2.03% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RYOCX и QQQ
Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.75% | -82.97% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.62% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -35.12% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -35.12% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.86% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -32.99% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.44% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOCX и QQQ
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.57% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.61% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 12.82% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 22.70% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.38% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 22.25% | +0.33% |