PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYOCX с RMQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYOCX с RMQAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX).

RYOCX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYOCX или RMQAX.

Корреляция

Корреляция между RYOCX и RMQAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYOCX:

0.41

RMQAX:

-0.15

Коэф-т Сортино

RYOCX:

0.75

RMQAX:

0.17

Коэф-т Омега

RYOCX:

1.10

RMQAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

RYOCX:

0.45

RMQAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

RYOCX:

1.47

RMQAX:

-0.38

Индекс Язвы

RYOCX:

7.06%

RMQAX:

20.91%

Дневная вол-ть

RYOCX:

25.27%

RMQAX:

55.41%

Макс. просадка

RYOCX:

-83.62%

RMQAX:

-63.96%

Текущая просадка

RYOCX:

-9.64%

RMQAX:

-33.85%

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 15.96% против 23.85% соответственно.

RYOCX

С начала года

-4.74%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-5.29%

1 год

9.90%

5 лет

16.11%

10 лет

15.96%

RMQAX

С начала года

-11.46%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-8.69%

5 лет

18.24%

10 лет

23.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYOCX и RMQAX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии RMQAX в 1.32%.

RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYOCX и RMQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг риск-скорректированной доходности RYOCX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг риск-скорректированной доходности RMQAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYOCX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа RMQAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и RMQAX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности RMQAX в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		7.59%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%1.90%1.86%6.00%1.75%2.01%1.54%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		0.35%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и RMQAX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и RMQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 8.20%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...