PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYOCX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOCX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYOCX (Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYOCX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYOCX returned 20.87%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYOCX charges 1.24%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYOCX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOCX показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYOCX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 20.87% против 37.61% соответственно.

RYOCX

1 день
0.48%
1 месяц
10.86%
С начала года
21.14%
6 месяцев
19.39%
1 год
40.77%
3 года*
27.60%
5 лет*
17.18%
10 лет*
20.87%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOCX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		21.14%19.51%24.34%53.31%-33.34%25.85%46.80%40.33%-1.36%31.20%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYOCX and RMQAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.99

The correlation between RYOCX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYOCX:
RYOCX с QQQRYOCX с QQQMRYOCX с EPGFXRYOCX с USNQXRYOCX с FXAIXRYOCX с VDCRYOCX с QQQJ
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQRMQAX с SSO

Доходность на риск

RYOCX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOCX
Ранг доходности на риск RYOCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOCX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOCX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYOCXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.16

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.48

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

12.58

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYOCX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOCX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOCX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYOCXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RYOCX и RMQAX

Максимальная просадка RYOCX за все время составила -83.75%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOCX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOCXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.75%

-63.18%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-24.96%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

-42.45%

+19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-63.18%

+25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-63.18%

+25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-12.90%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.89%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOCX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) составляет 4.51%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что RYOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOCXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

8.58%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

24.32%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

32.15%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

46.19%

-23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

46.42%

-23.80%

Сравнение комиссий RYOCX и RMQAX

RYOCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOCX и RMQAX

Дивидендная доходность RYOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYOCX
Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class		3.53%4.28%7.23%0.00%8.82%4.47%4.17%3.80%1.86%6.00%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYOCX and RMQAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to RYOCX (4.51%). In terms of maximum drawdown, RYOCX dropped -83.75% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOCX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор