Сравнение GUG с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и HSTRX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
GUG vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
GUG
HSTRX
Сравнение GUG c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.59 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 3.59 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 5.30 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 19.02 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.59 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.86 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GUG и HSTRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и HSTRX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и HSTRX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -13.53% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -3.14% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.08% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -2.70% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.87% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и HSTRX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.21% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 3.21% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 6.61% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 6.46% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.96% | +11.76% |