Сравнение GUG с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 1.54% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%.
GUG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и GIPIX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
GUG vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
GUG
GIPIX
Сравнение GUG c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.60 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.93 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.10 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GUG и GIPIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GIPIX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.36% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и GIPIX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -29.46% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -6.33% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.50% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -3.70% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.65% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GIPIX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.94% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 4.78% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 8.09% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 7.93% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 8.06% | +9.66% |