Сравнение GUG с GIOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и GIOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и GIOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 1.54% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у GIOIX с доходностью -1.19%.
GUG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и GIOIX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GIOIX в 0.96%.
Доходность на риск
GUG vs. GIOIX — Ранг доходности на риск
GUG
GIOIX
Сравнение GUG c GIOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | GIOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.15 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.55 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.41 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.54 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.15 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.70 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между GUG и GIOIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GIOIX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности GIOIX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.36% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и GIOIX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GIOIX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GIOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -13.38% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -2.12% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -1.92% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -1.43% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.49% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GIOIX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | GIOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.92% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 1.60% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 2.43% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 3.14% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 2.87% | +14.85% |