Сравнение GIOIX с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или FALN.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и FALN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и FALN
Основные характеристики
GIOIX:
2.87
FALN:
0.76
GIOIX:
5.21
FALN:
1.05
GIOIX:
1.76
FALN:
1.16
GIOIX:
3.65
FALN:
0.82
GIOIX:
15.06
FALN:
4.06
GIOIX:
0.46%
FALN:
1.20%
GIOIX:
2.40%
FALN:
6.70%
GIOIX:
-12.22%
FALN:
-29.22%
GIOIX:
-0.72%
FALN:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.08%.
GIOIX
1.04%
0.86%
1.54%
6.85%
5.52%
3.89%
FALN
-0.08%
0.82%
-0.81%
5.04%
6.42%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и FALN
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIOIX и FALN
GIOIX
FALN
Сравнение GIOIX c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и FALN
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности FALN в 6.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.34% | 5.89% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.44% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и FALN
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и FALN
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.64%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.