Сравнение GIOIX с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или FALN.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и FALN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и FALN
Основные характеристики
GIOIX:
3.62
FALN:
1.85
GIOIX:
7.22
FALN:
2.61
GIOIX:
2.03
FALN:
1.34
GIOIX:
8.61
FALN:
3.07
GIOIX:
25.25
FALN:
11.12
GIOIX:
0.34%
FALN:
0.78%
GIOIX:
2.35%
FALN:
4.65%
GIOIX:
-12.22%
FALN:
-29.22%
GIOIX:
-0.01%
FALN:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.57%.
GIOIX
0.32%
0.84%
3.91%
8.22%
4.42%
3.88%
FALN
1.57%
1.50%
4.93%
7.91%
5.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и FALN
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIOIX и FALN
GIOIX
FALN
Сравнение GIOIX c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и FALN
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности FALN в 6.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.87% | 5.89% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.14% | 6.23% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и FALN
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и FALN
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.66%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.