Сравнение GIOIX с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или FALN.
Основные характеристики
| GIOIX | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.54% | 7.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 16.92% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.22% | 5.45% |
| Коэф-т Шарпа | 4.74 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 10.56 | 5.45 |
| Коэф-т Омега | 2.53 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 43.82 | 26.14 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 5.20% |
| Макс. просадка | -12.22% | -29.22% |
| Текущая просадка | -0.64% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и FALN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и FALN
С начала года, GIOIX показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и FALN
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и FALN
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности FALN в 6.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.82% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.64% | 3.53% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 5.58% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и FALN
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и FALN
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.40%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.