PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIOIX с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
5.31%
GIOIX
FALN

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.85%.


GIOIX

С начала года

7.08%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

FALN

С начала года

7.85%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

5.31%

1 год

12.57%

5 лет (среднегодовая)

5.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GIOIXFALN
Коэф-т Шарпа4.412.63
Коэф-т Сортино9.363.99
Коэф-т Омега2.351.51
Коэф-т Кальмара3.301.77
Коэф-т Мартина37.2917.96
Индекс Язвы0.30%0.70%
Дневная вол-ть2.58%4.78%
Макс. просадка-12.22%-29.22%
Текущая просадка-0.16%-0.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIOIX и FALN

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GIOIX и FALN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIOIX c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.412.63
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.363.99
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.351.51
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.301.77
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 37.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.2917.96
GIOIX
FALN

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41
2.63
GIOIX
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и FALN

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FALN в 6.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
6.31%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%5.43%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.09%5.38%5.08%3.39%5.14%5.35%5.97%6.99%3.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и FALN

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-0.59%
GIOIX
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и FALN

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.55%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
1.24%
GIOIX
FALN