График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Macro Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) показал доход в -1.19% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIOIX составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Guggenheim Macro Opportunities Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GIOIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.14% | -1.92% | -1.19% | |||||||||
| 2025 | 0.89% | 0.89% | -0.28% | 0.14% | 0.99% | 1.13% | 0.37% | 0.99% | 0.72% | 0.54% | 0.48% | 0.53% | 7.64% |
| 2024 | 0.61% | 0.07% | 1.05% | -0.37% | 1.08% | 0.82% | 1.48% | 1.24% | 1.05% | -0.23% | 0.92% | -0.17% | 7.78% |
| 2023 | 3.14% | -0.92% | 0.77% | 0.71% | -0.55% | 0.54% | 1.22% | 0.28% | -0.56% | -0.65% | 2.66% | 2.74% | 9.69% |
| 2022 | -1.45% | -1.02% | -0.74% | -1.91% | -1.30% | -3.80% | 2.78% | -1.07% | -3.98% | -0.24% | 3.01% | -0.06% | -9.57% |
| 2021 | -0.04% | -0.04% | -0.42% | 0.68% | 0.59% | 0.22% | 0.18% | 0.04% | 0.03% | -0.08% | -0.18% | 0.71% | 1.71% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Macro Opportunities Fund: годовая альфа составляет 3.87%, бета — 0.06, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 04.01.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.24%) было выше, чем в снижении (14.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 21.24%
- Участие в снижении
- 14.31%
Комиссия
Комиссия GIOIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIOIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.90 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.39 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.40 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 6.61 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GIOIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Macro Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.47 | $1.45 | $1.57 | $0.89 | $0.84 | $0.99 | $0.85 | $0.92 | $0.95 | $1.42 | $1.47 |
Дивидендный доход | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Macro Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.11 | $0.00 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.11 | $0.12 | $1.47 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $1.57 |
| 2022 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guggenheim Macro Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.38% | 3 янв. 2022 г. | 204 | 24 окт. 2022 г. | 341 | 5 мар. 2024 г. | 545 |
| -8.42% | 3 февр. 2020 г. | 37 | 25 мар. 2020 г. | 77 | 15 июл. 2020 г. | 114 |
| -5.15% | 9 апр. 2015 г. | 222 | 24 февр. 2016 г. | 67 | 31 мая 2016 г. | 289 |
| -4.44% | 10 мая 2013 г. | 32 | 25 июн. 2013 г. | 136 | 8 янв. 2014 г. | 168 |
| -2.33% | 17 февр. 2021 г. | 29 | 29 мар. 2021 г. | 111 | 3 сент. 2021 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...