PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US40168W5821

CUSIP

40168W582

Эмитент

Guggenheim Investments

Дата выпуска

29 нояб. 2011 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GIOIX с PMZIX GIOIX с GSRTX GIOIX с BBSA GIOIX с PADZX GIOIX с RPIEX GIOIX с AGG GIOIX с DODIX GIOIX с ANGL GIOIX с NOBL GIOIX с FALN
Популярные сравнения:
GIOIX с PMZIX GIOIX с GSRTX GIOIX с BBSA GIOIX с PADZX GIOIX с RPIEX GIOIX с AGG GIOIX с DODIX GIOIX с ANGL GIOIX с NOBL GIOIX с FALN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Macro Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
12.53%
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Guggenheim Macro Opportunities Fund показал доход в 7.08% с начала года и 11.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim Macro Opportunities Fund составила 3.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


GIOIX

С начала года

7.08%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.61%0.07%1.05%-0.37%1.08%0.82%1.48%1.24%1.05%-0.23%7.08%
20233.14%-0.92%0.77%0.71%-0.55%0.54%1.21%0.28%-0.56%-0.65%2.66%2.74%9.69%
2022-1.45%-1.02%-0.74%-1.91%-1.30%-3.42%3.25%-1.07%-3.52%-0.24%3.01%-0.07%-8.37%
20210.34%0.36%-0.42%0.68%0.59%0.22%0.18%0.04%0.03%-0.08%-0.18%0.71%2.51%
20200.54%-0.11%-6.32%1.99%2.17%1.41%3.83%1.39%0.81%0.40%3.45%1.83%11.58%
20190.22%0.35%0.10%0.37%0.49%-0.12%0.20%0.31%-0.01%0.09%-0.02%0.26%2.25%
20180.72%-0.27%-0.06%0.03%0.01%0.20%0.40%0.31%0.34%-0.15%-0.21%-0.85%0.45%
20170.93%0.65%0.39%0.37%0.16%0.44%0.42%0.33%0.35%0.42%0.27%0.46%5.32%
2016-1.06%-0.81%2.23%1.74%0.84%0.84%2.03%1.28%0.68%0.91%0.61%0.99%10.70%
20150.62%0.97%0.26%-0.45%0.53%-0.40%0.39%-0.62%-0.61%-0.22%-0.35%-1.27%-1.17%
20141.38%1.47%0.07%0.18%0.71%0.67%-0.55%0.82%-0.58%0.61%0.94%-0.29%5.53%
20131.68%0.61%0.88%1.07%-0.37%-2.83%0.05%0.09%0.14%2.09%0.15%0.65%4.21%

Комиссия

Комиссия GIOIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GIOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GIOIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.412.53
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.363.39
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.351.47
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.303.65
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 37.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.2916.21
GIOIX
^GSPC

Guggenheim Macro Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41
2.53
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Macro Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.56$1.57$1.21$1.05$1.11$0.85$0.92$0.95$1.42$1.38$1.33$1.45

Дивидендный доход

6.31%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%5.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Macro Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.14$0.12$0.12$0.13$0.11$0.12$0.00$1.22
2023$0.11$0.11$0.12$0.10$0.12$0.12$0.11$0.12$0.15$0.17$0.16$0.18$1.57
2022$0.08$0.07$0.09$0.09$0.08$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.13$1.21
2021$0.10$0.11$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.07$0.07$0.09$0.07$0.07$1.05
2020$0.07$0.05$0.06$0.08$0.08$0.09$0.11$0.10$0.11$0.12$0.11$0.13$1.11
2019$0.08$0.06$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.08$0.05$0.07$0.85
2018$0.06$0.06$0.06$0.08$0.07$0.08$0.10$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.92
2017$0.09$0.09$0.08$0.08$0.09$0.08$0.07$0.09$0.06$0.08$0.07$0.06$0.95
2016$0.14$0.12$0.10$0.16$0.11$0.10$0.11$0.16$0.09$0.11$0.12$0.10$1.42
2015$0.14$0.09$0.08$0.13$0.10$0.10$0.12$0.10$0.09$0.14$0.10$0.20$1.38
2014$0.17$0.11$0.10$0.11$0.11$0.12$0.10$0.12$0.08$0.11$0.08$0.12$1.33
2013$0.12$0.13$0.11$0.12$0.13$0.14$0.12$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-0.53%
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guggenheim Macro Opportunities Fund показал максимальную просадку в 12.22%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.22%3 янв. 2022 г.20424 окт. 2022 г.29729 дек. 2023 г.501
-8.42%3 февр. 2020 г.3725 мар. 2020 г.7715 июл. 2020 г.114
-5.47%9 апр. 2015 г.22224 февр. 2016 г.716 июн. 2016 г.293
-4.48%10 мая 2013 г.3225 июн. 2013 г.1368 янв. 2014 г.168
-1.94%17 февр. 2021 г.2929 мар. 2021 г.5110 июн. 2021 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 0.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
3.97%
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)