- ISIN
- US40168W5821
- CUSIP
- 40168W582
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2011 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции GIOIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,174.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) показал доход в 1.12% с начала года и 6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIOIX составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guggenheim Macro Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GIOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GIOIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.14% | -1.22% | 1.16% | 0.53% | -0.08% | 1.12% | ||||||
| 2025 | 0.89% | 0.89% | -0.28% | 0.14% | 0.99% | 1.13% | 0.37% | 0.99% | 0.72% | 0.54% | 0.48% | 0.53% | 7.64% |
| 2024 | 0.61% | 0.07% | 1.05% | -0.37% | 1.08% | 0.82% | 1.48% | 1.24% | 1.05% | -0.23% | 0.92% | -0.17% | 7.78% |
| 2023 | 3.14% | -0.92% | 0.77% | 0.71% | -0.55% | 0.54% | 1.22% | 0.28% | -0.56% | -0.65% | 2.66% | 2.74% | 9.69% |
| 2022 | -1.45% | -1.02% | -0.74% | -1.91% | -1.30% | -3.80% | 2.78% | -1.07% | -3.98% | -0.24% | 3.01% | -0.06% | -9.57% |
| 2021 | -0.04% | -0.04% | -0.42% | 0.68% | 0.59% | 0.22% | 0.18% | 0.04% | 0.03% | -0.08% | -0.18% | 0.71% | 1.71% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim Macro Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.06, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.67%) than losses (14.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.14 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.14 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 20.67%
- Участие в снижении
- 14.05%
Комиссия
Комиссия GIOIX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIOIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 13.52 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Macro Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.47 | $1.45 | $1.57 | $0.89 | $0.84 | $0.99 | $0.85 | $0.92 | $0.95 | $1.42 | $1.47 |
Дивидендный доход | 6.09% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Macro Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.14 | $0.13 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.11 | $0.12 | $1.47 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.45 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $1.57 |
| 2022 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim Macro Opportunities Fund показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Guggenheim Macro Opportunities Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.38%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.42%март 2020 г. | 29d | 3mo 22d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.15%февр. 2016 г. | 10mo 21d | 3mo 7d | 1y 1moапр. 2015 г. - май 2016 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.44%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 6mo 17d | 8mo 3dмай 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.33%март 2021 г. | 1mo 10d | 5mo 8d | 6mo 18dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| GIOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -56.78% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -9.10% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -18.90% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -25.43% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -33.92% | +20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.72% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.97% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIOIX
Добавьте Guggenheim Macro Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIOIX