PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIOIX с RPIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GIOIXRPIEX
Дох-ть с нач. г.6.54%3.99%
Дох-ть за 1 год12.38%2.84%
Дох-ть за 3 года2.50%0.75%
Дох-ть за 5 лет4.22%2.67%
Коэф-т Шарпа4.740.66
Коэф-т Сортино10.560.97
Коэф-т Омега2.531.12
Коэф-т Кальмара2.820.27
Коэф-т Мартина43.822.89
Индекс Язвы0.30%0.89%
Дневная вол-ть2.80%3.92%
Макс. просадка-12.22%-9.47%
Текущая просадка-0.64%-4.78%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между GIOIX и RPIEX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и RPIEX

С начала года, GIOIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у RPIEX с доходностью 3.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.89%
1.97%
GIOIX
RPIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIOIX и RPIEX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии RPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIOIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 43.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0043.82
RPIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIEX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIEX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIEX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.89

Сравнение коэффициента Шарпа GIOIX и RPIEX

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 4.74, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.74
0.66
GIOIX
RPIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и RPIEX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности RPIEX в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.82%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.64%3.53%5.38%5.48%4.96%5.43%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
4.44%4.16%15.99%3.76%1.93%2.65%4.39%0.77%2.72%5.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и RPIEX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RPIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.64%
-4.78%
GIOIX
RPIEX

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и RPIEX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.40%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.40%
1.02%
GIOIX
RPIEX