Сравнение GIOIX с RPIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и RPIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и RPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -1.77% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у RPIEX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 4.37% против 1.98% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
RPIEX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и RPIEX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.
Доходность на риск
GIOIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск
GIOIX
RPIEX
Сравнение GIOIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | RPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.06 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.62 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.17 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 4.32 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.06 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.26 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.53 | 0.48 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.50 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и RPIEX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и RPIEX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности RPIEX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.84% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и RPIEX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RPIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -9.59% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -3.34% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -9.59% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -9.59% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.34% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.59% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.91% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и RPIEX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.92%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 2.13% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 3.29% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 3.97% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.84% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.14% | -1.27% |