Сравнение GIOIX с RPIEX
GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.05%/yr vs 2.72%/yr for RPIEX. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и RPIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции RPIEX по среднегодовой доходности: 4.05% против 2.72% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.05%
- Всё время*
- 4.71%
RPIEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.72%
- Всё время*
- 2.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GIOIX и RPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 1.47% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 3.73% | 4.15% | 9.82% | -1.82% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
Correlation
The correlation between GIOIX and RPIEX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.12 |
The correlation between GIOIX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIOIX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск
GIOIX
RPIEX
Сравнение GIOIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIOIX | RPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.01 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 3.02 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и RPIEX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки RPIEX в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RPIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIOIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -7.84% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -3.64% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.12% | -3.64% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -7.84% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -7.84% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.98% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.21% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и RPIEX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.71%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIOIX | RPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.46% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 3.95% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 4.44% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 4.95% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 4.22% | -1.33% |
Сравнение комиссий GIOIX и RPIEX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и RPIEX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что сопоставимо с доходностью RPIEX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.15% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 6.20% | 7.07% | 9.06% | 7.53% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIOIX and RPIEX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPIEX has higher volatility (1.46%) compared to GIOIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs RPIEX's -7.84%.
GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIOIX и RPIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор