PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIOIX с RPIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
3.15%
GIOIX
RPIEX

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у RPIEX с доходностью 4.66%.


GIOIX

С начала года

7.08%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

RPIEX

С начала года

4.66%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.15%

1 год

5.24%

5 лет (среднегодовая)

0.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GIOIXRPIEX
Коэф-т Шарпа4.411.41
Коэф-т Сортино9.362.11
Коэф-т Омега2.351.26
Коэф-т Кальмара3.300.26
Коэф-т Мартина37.298.90
Индекс Язвы0.30%0.59%
Дневная вол-ть2.58%3.72%
Макс. просадка-12.22%-19.85%
Текущая просадка-0.16%-15.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIOIX и RPIEX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии RPIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между GIOIX и RPIEX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIOIX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.411.41
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.362.11
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.351.26
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.300.26
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 37.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.298.90
GIOIX
RPIEX

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41
1.41
GIOIX
RPIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и RPIEX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности RPIEX в 4.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
6.31%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%5.43%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund
4.81%4.16%3.08%2.45%1.93%2.65%2.56%0.77%0.98%1.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и RPIEX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки RPIEX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и RPIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-15.15%
GIOIX
RPIEX

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и RPIEX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.55%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.61%
GIOIX
RPIEX