PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с PMZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с PMZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.33%/yr vs 3.60%/yr for PMZIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for PMZIX.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и PMZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у PMZIX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции PMZIX по среднегодовой доходности: 4.33% против 3.60% соответственно.

GIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.11%
3 года*
7.59%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.33%

PMZIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.34%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и PMZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		1.12%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		1.04%8.50%5.74%7.03%-8.00%2.42%5.44%5.04%1.55%5.50%

Correlation

The correlation between GIOIX and PMZIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.47

Over the past year, GIOIX and PMZIX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с GSRTXGIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с DODIXGIOIX с FALNGIOIX с JUCIX
Часто сравнивают с PMZIX:
PMZIX с CLMVXPMZIX с AGGPMZIX с PIMIXPMZIX с PFIIXPMZIX с FSRNXPMZIX с BILPMZIX с JMBS

Доходность на риск

GIOIX vs. PMZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PMZIX
Ранг доходности на риск PMZIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c PMZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXPMZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.87

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.01

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.59

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

9.48

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. PMZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PMZIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и PMZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXPMZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.87

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.78

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

1.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.24

+0.50

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и PMZIX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PMZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXPMZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-10.44%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-2.42%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-3.53%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-10.44%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-10.44%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.56%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-1.18%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.66%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и PMZIX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.99%, в то время как у PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXPMZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.23%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

2.43%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

3.36%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

3.85%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

3.23%

-0.34%

Сравнение комиссий GIOIX и PMZIX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMZIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и PMZIX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности PMZIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.09%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		5.52%5.84%7.59%6.74%5.87%3.99%3.96%4.38%4.34%3.62%5.24%4.08%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and PMZIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMZIX has higher volatility (1.23%) compared to GIOIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs PMZIX's -10.44%.

GIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и PMZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор