Сравнение GIOIX с PMZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и PMZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и PMZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.10% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PMZIX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции PMZIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 3.61% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
PMZIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и PMZIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMZIX в 0.60%.
Доходность на риск
GIOIX vs. PMZIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
PMZIX
Сравнение GIOIX c PMZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | PMZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.50 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.35 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 8.92 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.50 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 1.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.23 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и PMZIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и PMZIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности PMZIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и PMZIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PMZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -10.44% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.42% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -10.44% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -10.44% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.68% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.19% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.69% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и PMZIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.29% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.13% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 3.61% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.79% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 3.19% | -0.32% |