PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIOIX с PMZIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и PMZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
3.49%
GIOIX
PMZIX

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у PMZIX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции PMZIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 3.15% соответственно.


GIOIX

С начала года

7.08%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.37%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

3.87%

PMZIX

С начала года

4.69%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.49%

1 год

8.15%

5 лет (среднегодовая)

2.47%

10 лет (среднегодовая)

3.15%

Основные характеристики


GIOIXPMZIX
Коэф-т Шарпа4.412.05
Коэф-т Сортино9.363.34
Коэф-т Омега2.351.41
Коэф-т Кальмара3.302.06
Коэф-т Мартина37.299.38
Индекс Язвы0.30%0.86%
Дневная вол-ть2.58%3.93%
Макс. просадка-12.22%-9.46%
Текущая просадка-0.16%-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIOIX и PMZIX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMZIX в 0.60%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии PMZIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GIOIX и PMZIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIOIX c PMZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.412.08
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.363.39
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.351.41
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.302.09
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 37.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.299.42
GIOIX
PMZIX

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа PMZIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и PMZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41
2.08
GIOIX
PMZIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и PMZIX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PMZIX в 7.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
6.31%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%5.43%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund
7.90%6.69%7.19%3.62%3.95%4.35%4.34%3.61%5.24%4.11%3.89%4.01%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и PMZIX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что больше максимальной просадки PMZIX в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PMZIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16%
-2.02%
GIOIX
PMZIX

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и PMZIX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.55%, в то время как у PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.90%
GIOIX
PMZIX