Сравнение GIOIX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или PADZX.
Основные характеристики
| GIOIX | PADZX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.54% | 6.18% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 4.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.22% | 3.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.87% | 3.36% |
| Коэф-т Шарпа | 4.74 | 3.92 |
| Коэф-т Сортино | 10.56 | 9.72 |
| Коэф-т Омега | 2.53 | 2.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 12.55 |
| Коэф-т Мартина | 43.82 | 56.69 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.15% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 2.11% |
| Макс. просадка | -12.22% | -17.99% |
| Текущая просадка | -0.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и PADZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и PADZX
С начала года, GIOIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции PADZX по среднегодовой доходности: 3.87% против 3.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и PADZX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и PADZX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности PADZX в 5.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.82% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.64% | 3.53% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 5.36% | 5.59% | 3.32% | 2.67% | 3.40% | 7.64% | 4.97% | 2.74% | 2.35% | 2.39% | 3.49% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и PADZX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PADZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и PADZX
Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.