PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIOIX с PADZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
3.26%
GIOIX
PADZX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIOIX показывает доходность 7.03%, а PADZX немного ниже – 6.85%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции PADZX по среднегодовой доходности: 3.88% против 3.13% соответственно.


GIOIX

С начала года

7.03%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

4.81%

1 год

11.32%

5 лет (среднегодовая)

4.32%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

PADZX

С начала года

6.85%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.26%

1 год

8.61%

5 лет (среднегодовая)

2.88%

10 лет (среднегодовая)

3.13%

Основные характеристики


GIOIXPADZX
Коэф-т Шарпа4.414.06
Коэф-т Сортино9.3610.47
Коэф-т Омега2.352.89
Коэф-т Кальмара3.3013.12
Коэф-т Мартина37.3759.03
Индекс Язвы0.30%0.15%
Дневная вол-ть2.58%2.12%
Макс. просадка-12.22%-19.36%
Текущая просадка-0.20%-0.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIOIX и PADZX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии PADZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GIOIX и PADZX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIOIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.414.06
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.3610.47
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.352.89
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.3013.12
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 37.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.3759.03
GIOIX
PADZX

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 4.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41
4.06
GIOIX
PADZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и PADZX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности PADZX в 5.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
6.32%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.55%3.54%5.38%5.48%4.96%5.43%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
5.77%5.58%3.31%2.66%3.41%4.50%5.03%2.75%2.35%2.39%3.49%3.18%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и PADZX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки PADZX в -19.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и PADZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.70%-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20%
-0.11%
GIOIX
PADZX

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и PADZX

Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.50%
GIOIX
PADZX