Сравнение GIOIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -1.19% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 3.05% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 4.37%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и DODIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
GIOIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
GIOIX
DODIX
Сравнение GIOIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.17 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.67 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.88 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 5.55 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.17 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.25 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.53 | 0.69 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и DODIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и DODIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.61% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и DODIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -16.89% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.94% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -16.89% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -16.89% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.09% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -1.50% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.99% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и DODIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.92%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.82% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.80% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 4.60% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.52% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 4.42% | -1.55% |