Сравнение GIOIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или DODIX.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и DODIX
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.58% соответственно.
GIOIX
7.03%
0.05%
4.85%
11.37%
4.32%
3.88%
DODIX
2.55%
-1.65%
3.30%
7.97%
1.40%
2.58%
Основные характеристики
| GIOIX | DODIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.41 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 9.36 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 2.35 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 37.40 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 2.59% | 5.90% |
| Макс. просадка | -12.22% | -16.38% |
| Текущая просадка | -0.20% | -3.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и DODIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и DODIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и DODIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности DODIX в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.32% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и DODIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и DODIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.61%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.