Сравнение GIOIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или AGG.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AGG
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.47% соответственно.
GIOIX
7.03%
0.05%
4.81%
11.32%
4.32%
3.88%
AGG
2.01%
-1.33%
3.28%
6.74%
-0.21%
1.47%
Основные характеристики
| GIOIX | AGG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.41 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 9.36 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 2.35 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 37.37 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 2.58% | 5.76% |
| Макс. просадка | -12.22% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.20% | -8.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AGG
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AGG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AGG
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.32% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AGG
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.57%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.