Сравнение GIOIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.39% против 1.66% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AGG
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
GIOIX vs. AGG — Ранг доходности на риск
GIOIX
AGG
Сравнение GIOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.93 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.32 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.76 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 4.89 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.93 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.04 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.31 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.60 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AGG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AGG
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AGG
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -18.43% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.52% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -17.82% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -18.43% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.30% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.71% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.91% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.67% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.55% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 4.37% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.07% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 5.39% | -2.52% |