Сравнение GIOIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или AGG.
Основные характеристики
| GIOIX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.54% | 1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 12.38% | 10.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | -2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.22% | -0.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.87% | 1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 4.74 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 10.56 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 2.53 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 43.82 | 6.76 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 6.02% |
| Макс. просадка | -12.22% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.64% | -8.37% |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AGG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AGG
С начала года, GIOIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.87% против 1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AGG
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AGG
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности AGG в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.82% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.64% | 3.53% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.30% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AGG
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.40%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.