Сравнение GIOIX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или AGG.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и AGG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и AGG
Основные характеристики
GIOIX:
3.24
AGG:
0.29
GIOIX:
6.31
AGG:
0.44
GIOIX:
1.88
AGG:
1.05
GIOIX:
7.82
AGG:
0.12
GIOIX:
23.74
AGG:
0.82
GIOIX:
0.32%
AGG:
1.96%
GIOIX:
2.38%
AGG:
5.50%
GIOIX:
-12.22%
AGG:
-18.43%
GIOIX:
-0.80%
AGG:
-9.06%
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.86% против 1.34% соответственно.
GIOIX
6.77%
-0.28%
3.70%
7.71%
4.24%
3.86%
AGG
1.18%
-0.43%
1.10%
1.61%
-0.39%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и AGG
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и AGG
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности AGG в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.68% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и AGG
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и AGG
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.47%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.