Сравнение GIOIX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
GIOIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GSRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIOIX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | -0.95% | 7.64% | 7.78% | 9.69% | -9.57% | 1.71% | 11.09% | 2.25% | 0.46% | 5.32% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GSRTX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям GSRTX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.86% соответственно.
GIOIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 4.39%
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GSRTX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Доходность на риск
GIOIX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
GIOIX
GSRTX
Сравнение GIOIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIOIX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.12 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.49 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.18 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 5.16 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIOIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.12 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.68 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.54 | 0.75 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.61 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GSRTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GSRTX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности GSRTX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.59% | 5.86% | 5.88% | 6.45% | 3.78% | 3.10% | 3.61% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.82% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GSRTX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GSRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIOIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.27% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -5.94% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.38% | -10.96% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | -13.27% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -3.24% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.28% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.35% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GSRTX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.97%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIOIX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.80% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 4.78% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 7.07% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.70% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 6.46% | -3.59% |