Сравнение GIOIX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или GSRTX.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и GSRTX
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у GSRTX с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции GSRTX по среднегодовой доходности: 3.87% против 1.49% соответственно.
GIOIX
7.08%
0.46%
5.11%
11.37%
4.33%
3.87%
GSRTX
7.44%
0.50%
2.57%
10.21%
1.82%
1.49%
Основные характеристики
| GIOIX | GSRTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.41 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 9.36 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 2.35 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 37.29 | 9.60 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 2.58% | 6.13% |
| Макс. просадка | -12.22% | -19.00% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и GSRTX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и GSRTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIOIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и GSRTX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности GSRTX в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 6.31% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% | 5.43% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.51% | 2.69% | 3.93% | 0.00% | 0.10% | 1.19% | 1.02% | 0.00% | 0.14% | 0.56% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и GSRTX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки GSRTX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GSRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и GSRTX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.55%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.