PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GIOIX с GSRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GIOIXGSRTX
Дох-ть с нач. г.6.54%6.68%
Дох-ть за 1 год12.38%12.71%
Дох-ть за 3 года2.50%3.44%
Дох-ть за 5 лет4.22%4.39%
Дох-ть за 10 лет3.87%3.90%
Коэф-т Шарпа4.742.15
Коэф-т Сортино10.562.75
Коэф-т Омега2.531.46
Коэф-т Кальмара2.822.62
Коэф-т Мартина43.8212.75
Индекс Язвы0.30%1.02%
Дневная вол-ть2.80%6.02%
Макс. просадка-12.22%-19.00%
Текущая просадка-0.64%-1.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GIOIX и GSRTX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и GSRTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GIOIX показывает доходность 6.54%, а GSRTX немного выше – 6.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIOIX имеют среднегодовую доходность 3.87%, а акции GSRTX немного впереди с 3.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.89%
3.55%
GIOIX
GSRTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GIOIX и GSRTX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.


GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
График комиссии GIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии GSRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GIOIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GIOIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GIOIX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GIOIX, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GIOIX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GIOIX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GIOIX, с текущим значением в 43.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0043.82
GSRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSRTX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSRTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSRTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSRTX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSRTX, с текущим значением в 12.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.75

Сравнение коэффициента Шарпа GIOIX и GSRTX

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 4.74, что выше коэффициента Шарпа GSRTX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.74
2.15
GIOIX
GSRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и GSRTX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности GSRTX в 2.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund
5.82%6.45%5.12%3.89%4.05%3.29%3.64%3.53%5.38%5.48%4.96%5.43%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund
2.52%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%3.85%5.71%

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и GSRTX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки GSRTX в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GSRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.64%
-1.49%
GIOIX
GSRTX

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и GSRTX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.40%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.40%
1.40%
GIOIX
GSRTX