PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIOIX с GSRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIOIX с GSRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIOIX (Guggenheim Macro Opportunities Fund) and GSRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund) are both mutual funds - GIOIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Guggenheim, while GSRTX is a Multistrategy fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GIOIX returned 4.31%/yr vs 5.49%/yr for GSRTX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GIOIX charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for GSRTX.

Доходность

Сравнение доходности GIOIX и GSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIOIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GSRTX с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции GIOIX уступали акциям GSRTX по среднегодовой доходности: 4.31% против 5.49% соответственно.

GIOIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.77%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.31%

GSRTX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.36%
6 месяцев
6.74%
1 год
14.19%
3 года*
9.43%
5 лет*
5.48%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIOIX и GSRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		0.99%7.64%7.78%9.69%-9.57%1.71%11.09%2.25%0.46%5.32%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		6.36%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%10.66%-2.57%7.25%

Correlation

The correlation between GIOIX and GSRTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Macro Opportunities Fund

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Часто сравнивают с GIOIX:
GIOIX с AGGGIOIX с PADZXGIOIX с RPIEXGIOIX с PMZIXGIOIX с DODIXGIOIX с FALNGIOIX с JUCIX
Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с BAMBXGSRTX с QRPRXGSRTX с SHLDGSRTX с QRPIXGSRTX с SHRIXGSRTX с QSPNXGSRTX с QSPRX

Доходность на риск

GIOIX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIOIX
Ранг доходности на риск GIOIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIOIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIOIXGSRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.52

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.58

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

14.53

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIOIX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIOIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSRTX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIOIX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIOIXGSRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.85

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.67

+1.06

Просадки

Сравнение просадок GIOIX и GSRTX

Максимальная просадка GIOIX за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и GSRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIOIXGSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-13.27%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-4.35%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

-8.51%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-10.96%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.38%

-13.27%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.36%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.26%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.00%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GIOIX и GSRTX

Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.98%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIOIXGSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.50%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

4.55%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

5.77%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

6.70%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

6.48%

-3.59%

Сравнение комиссий GIOIX и GSRTX

GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIOIX и GSRTX

Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности GSRTX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOIX
Guggenheim Macro Opportunities Fund		6.10%5.86%5.88%6.45%3.78%3.10%3.61%3.29%3.55%3.54%5.38%5.82%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		1.94%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%

Часто задаваемые вопросы

GIOIX and GSRTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSRTX has higher volatility (1.50%) compared to GIOIX (0.98%). In terms of maximum drawdown, GIOIX dropped -13.38% vs GSRTX's -13.27%.

GSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIOIX и GSRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор