PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUG с GILHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUG и GILHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUG и GILHX


2026 (YTD)20252024202320222021
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
2.21%13.12%11.46%20.68%-26.55%-0.20%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью -0.01%.


GUG

1 день
0.66%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.21%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.00%
3 года*
13.27%
5 лет*
10 лет*

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Guggenheim Active Allocation Fund

Guggenheim Limited Duration Fund

Сравнение комиссий GUG и GILHX

GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.


Доходность на риск

GUG vs. GILHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUG
Ранг доходности на риск GUG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUG: 2929
Ранг коэф-та Мартина

GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUG c GILHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUGGILHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.32

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.37

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

4.26

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

16.90

-13.02

GUG vs. GILHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUG на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GILHX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUG и GILHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUGGILHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.32

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.67

-1.49

Корреляция

Корреляция между GUG и GILHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUG и GILHX

Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GILHX в 4.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
9.30%9.30%9.58%9.72%9.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок GUG и GILHX

Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GILHX.


Загрузка...

Показатели просадок


GUGGILHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-8.10%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-1.13%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.81%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-0.71%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.29%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GUG и GILHX

Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUGGILHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.54%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

1.18%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

1.91%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

2.20%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

1.83%

+15.89%