Сравнение GUG с GILHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX).
GUG - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GUG и GILHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUG и GILHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 2.21% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у GILHX с доходностью -0.01%.
GUG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUG и GILHX
GUG берет комиссию в 3.86%, что несколько больше комиссии GILHX в 0.49%.
Доходность на риск
GUG vs. GILHX — Ранг доходности на риск
GUG
GILHX
Сравнение GUG c GILHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | GILHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.32 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 4.37 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.26 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 16.90 | -13.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.32 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.67 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между GUG и GILHX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и GILHX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности GILHX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.30% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GUG и GILHX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки GILHX в -8.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и GILHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUG | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -8.10% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -1.13% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -0.81% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -0.71% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.29% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и GILHX
Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что GUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUG | GILHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 0.54% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 1.18% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 1.91% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 2.20% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 1.83% | +15.89% |