PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.07% соответственно.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с NMUIXGILHX с GIFIXGILHX с FBNDGILHX с BNDGILHX с BSIIXGILHX с PTRQX
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий GILHX и BAGIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

GILHX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.02

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

1.47

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.18

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.74

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

5.08

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.02

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.08

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.43

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.98

+0.69

Корреляция

Корреляция между GILHX и BAGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и BAGIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что сопоставимо с доходностью BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и BAGIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-18.62%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-2.63%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-18.60%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

-18.62%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.84%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.36%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.90%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и BAGIX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.50%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.49%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.28%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

5.90%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

4.88%

-3.05%