PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILHX с BAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с BAGIX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILHX или BAGIX.

Корреляция

Корреляция между GILHX и BAGIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GILHX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.64%
28.26%
GILHX
BAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILHX:

3.17

BAGIX:

1.38

Коэф-т Сортино

GILHX:

5.99

BAGIX:

2.06

Коэф-т Омега

GILHX:

1.78

BAGIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

GILHX:

7.18

BAGIX:

0.59

Коэф-т Мартина

GILHX:

20.73

BAGIX:

3.67

Индекс Язвы

GILHX:

0.30%

BAGIX:

2.00%

Дневная вол-ть

GILHX:

1.93%

BAGIX:

5.33%

Макс. просадка

GILHX:

-7.82%

BAGIX:

-19.44%

Текущая просадка

GILHX:

-0.37%

BAGIX:

-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.77% соответственно.

GILHX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.64%

5 лет

2.94%

10 лет

2.75%

BAGIX

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.26%

1 год

6.01%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GILHX и BAGIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BAGIX в 0.30%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
График комиссии GILHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GILHX: 0.49%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAGIX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILHX и BAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг риск-скорректированной доходности GILHX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILHX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILHX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILHX: 3.17
BAGIX: 1.38
Коэффициент Сортино GILHX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GILHX: 5.99
BAGIX: 2.06
Коэффициент Омега GILHX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GILHX: 1.78
BAGIX: 1.24
Коэффициент Кальмара GILHX, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GILHX: 7.18
BAGIX: 0.59
Коэффициент Мартина GILHX, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GILHX: 20.73
BAGIX: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.17
1.38
GILHX
BAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и BAGIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BAGIX в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.02%4.39%4.31%2.67%1.69%1.97%2.51%2.41%2.55%3.05%3.54%1.93%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.09%4.05%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и BAGIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37%
-6.26%
GILHX
BAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и BAGIX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.69%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69%
2.14%
GILHX
BAGIX