PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с NMUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с NMUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. NMUIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 8 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GILHX и NMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILHX и NMUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		-0.01%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		-0.07%5.31%2.19%5.14%-9.87%1.46%3.82%6.76%0.94%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у NMUIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции NMUIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.71% соответственно.

GILHX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.22%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.12%

NMUIX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.06%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с GIFIXGILHX с FBNDGILHX с BAGIXGILHX с BNDGILHX с BSIIXGILHX с PTRQX
Часто сравнивают с NMUIX:
NMUIX с NINLXNMUIX с NGUAXNMUIX с NMLNMUIX с NBGNXNMUIX с NMANXNMUIX с LSMSXNMUIX с DMREX

Сравнение комиссий GILHX и NMUIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NMUIX в 0.45%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

GILHX vs. NMUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NMUIX
Ранг доходности на риск NMUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMUIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMUIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c NMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXNMUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.26

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

1.68

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

1.54

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.90

6.18

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. NMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа NMUIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и NMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXNMUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.26

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.22

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.71

0.50

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.24

+0.43

Корреляция

Корреляция между GILHX и NMUIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и NMUIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности NMUIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.15%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		2.86%3.75%3.17%2.03%1.58%2.37%2.32%2.80%2.38%2.31%2.65%2.54%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и NMUIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки NMUIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и NMUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GILHXNMUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-13.85%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-3.46%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-13.85%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

-13.85%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.04%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.63%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.86%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и NMUIX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GILHXNMUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.02%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.47%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

3.56%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

3.16%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

3.41%

-1.58%