PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILHX с NMUIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с NMUIX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. NMUIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 8 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILHX или NMUIX.

Корреляция

Корреляция между GILHX и NMUIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GILHX и NMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.64%
21.03%
GILHX
NMUIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILHX:

3.17

NMUIX:

0.59

Коэф-т Сортино

GILHX:

5.99

NMUIX:

0.81

Коэф-т Омега

GILHX:

1.78

NMUIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GILHX:

7.18

NMUIX:

0.34

Коэф-т Мартина

GILHX:

20.73

NMUIX:

2.11

Индекс Язвы

GILHX:

0.30%

NMUIX:

1.14%

Дневная вол-ть

GILHX:

1.93%

NMUIX:

4.06%

Макс. просадка

GILHX:

-7.82%

NMUIX:

-13.92%

Текущая просадка

GILHX:

-0.37%

NMUIX:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у NMUIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции NMUIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.32% соответственно.

GILHX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.64%

5 лет

2.94%

10 лет

2.75%

NMUIX

С начала года

-0.49%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-0.11%

1 год

1.94%

5 лет

0.80%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GILHX и NMUIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NMUIX в 0.45%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
График комиссии GILHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GILHX: 0.49%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund
График комиссии NMUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NMUIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILHX и NMUIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг риск-скорректированной доходности GILHX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NMUIX
Ранг риск-скорректированной доходности NMUIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMUIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMUIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMUIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMUIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMUIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILHX c NMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILHX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILHX: 3.17
NMUIX: 0.59
Коэффициент Сортино GILHX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GILHX: 5.99
NMUIX: 0.81
Коэффициент Омега GILHX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GILHX: 1.78
NMUIX: 1.13
Коэффициент Кальмара GILHX, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GILHX: 7.18
NMUIX: 0.34
Коэффициент Мартина GILHX, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GILHX: 20.73
NMUIX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа NMUIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и NMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.17
0.59
GILHX
NMUIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и NMUIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности NMUIX в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.02%4.39%4.31%2.67%1.69%1.97%2.51%2.41%2.55%3.05%3.54%1.93%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		2.60%2.72%2.45%2.11%1.78%1.95%2.44%2.39%1.98%1.98%2.21%2.25%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и NMUIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки NMUIX в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и NMUIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37%
-4.33%
GILHX
NMUIX

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и NMUIX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.69%, в то время как у Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69%
2.86%
GILHX
NMUIX