Сравнение GILHX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям GIFIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.29% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и GIFIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
GILHX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
GILHX
GIFIX
Сравнение GILHX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.05 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.85 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.54 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 5.45 | +11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.05 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.81 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и GIFIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и GIFIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и GIFIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -19.03% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.93% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -6.30% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -19.03% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -1.17% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.76% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.57% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и GIFIX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.49% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.61% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.67% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.67% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.34% | -1.51% |