Сравнение GILHX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.68% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и BND
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
GILHX vs. BND — Ранг доходности на риск
GILHX
BND
Сравнение GILHX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.93 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.32 | +3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.16 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.75 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 4.78 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.93 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.04 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.30 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.59 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и BND составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и BND
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и BND
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -18.58% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.44% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -17.91% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -18.58% | +10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.54% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.07% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.90% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и BND
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.63% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 2.52% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.30% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 6.00% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 5.52% | -3.69% |