PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILHX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с BND

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILHX или BND.

Корреляция

Корреляция между GILHX и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GILHX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.64%
23.09%
GILHX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILHX:

3.17

BND:

1.34

Коэф-т Сортино

GILHX:

5.99

BND:

1.94

Коэф-т Омега

GILHX:

1.78

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

GILHX:

7.18

BND:

0.55

Коэф-т Мартина

GILHX:

20.73

BND:

3.45

Индекс Язвы

GILHX:

0.30%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

GILHX:

1.93%

BND:

5.31%

Макс. просадка

GILHX:

-7.82%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

GILHX:

-0.37%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции GILHX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.49% соответственно.

GILHX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.64%

5 лет

2.94%

10 лет

2.75%

BND

С начала года

2.39%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.76%

5 лет

-0.89%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GILHX и BND

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
График комиссии GILHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GILHX: 0.49%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILHX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг риск-скорректированной доходности GILHX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILHX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILHX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILHX: 3.17
BND: 1.34
Коэффициент Сортино GILHX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GILHX: 5.99
BND: 1.94
Коэффициент Омега GILHX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GILHX: 1.78
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара GILHX, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GILHX: 7.18
BND: 0.55
Коэффициент Мартина GILHX, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GILHX: 20.73
BND: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.17
1.34
GILHX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и BND

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.02%4.39%4.31%2.67%1.69%1.97%2.51%2.41%2.55%3.05%3.54%1.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и BND

Максимальная просадка GILHX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37%
-7.18%
GILHX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и BND

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69%
2.18%
GILHX
BND