PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILHX с BSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILHX с BSIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILHX (Guggenheim Limited Duration Fund) and BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - GILHX is a Short-Term Bond fund managed by Guggenheim, while BSIIX is a Total Bond Market fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, GILHX returned 3.08%/yr vs 3.81%/yr for BSIIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GILHX charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for BSIIX.

Доходность

Сравнение доходности GILHX и BSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у BSIIX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям BSIIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.81% соответственно.

GILHX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.48%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.08%

BSIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.62%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.86%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILHX и BSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		0.94%6.02%6.00%7.28%-4.90%0.00%6.51%2.21%1.66%2.91%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.58%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%

Correlation

The correlation between GILHX and BSIIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.60

The correlation between GILHX and BSIIX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Limited Duration Fund

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с GILHX:
GILHX с BATAXGILHX с GIFIXGILHX с NMUIXGILHX с BNDGILHX с BAGIXGILHX с FBNDGILHX с PTRQX
Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с IUSBSIIX с DODIXBSIIX с ACSNXBSIIX с VOOBSIIX с VTEBBSIIX с SWPPX

Доходность на риск

GILHX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг доходности на риск GILHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILHX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILHXBSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.35

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
3.72

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.42

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

9.36

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILHX vs. BSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSIIX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и BSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILHXBSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.68

1.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.31

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GILHX и BSIIX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILHXBSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.10%

-18.76%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-2.84%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-2.84%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-9.13%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.10%

-9.91%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.81%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.73%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и BSIIX

Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.59%, в то время как у BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILHXBSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.06%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.31%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.92%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

3.64%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

3.14%

-1.29%

Сравнение комиссий GILHX и BSIIX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BSIIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и BSIIX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BSIIX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		5.17%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.56%4.43%4.38%4.31%2.05%1.79%2.25%2.31%2.35%2.39%3.07%3.54%

Часто задаваемые вопросы

GILHX and BSIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSIIX has higher volatility (1.06%) compared to GILHX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GILHX dropped -8.10% vs BSIIX's -18.76%.

GILHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILHX и BSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор