Сравнение GILHX с BSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и BSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и BSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.75% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у BSIIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям BSIIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.64% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и BSIIX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BSIIX в 0.69%.
Доходность на риск
GILHX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск
GILHX
BSIIX
Сравнение GILHX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | BSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.07 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 3.02 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.20 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 9.37 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.72 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и BSIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и BSIIX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BSIIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.78% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и BSIIX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -18.76% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.84% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -9.13% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -9.91% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.43% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.82% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.67% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и BSIIX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.21% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.99% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.89% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.58% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.11% | -1.28% |