Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Limited Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) показал доход в -0.13% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILHX составила 3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GILHX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.9%.

Guggenheim Limited Duration Fund: годовая альфа составляет 2.83%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.02%) было выше, чем в снижении (1.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GILHX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

GILHX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Guggenheim Limited Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Limited Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Guggenheim Limited Duration Fund показал максимальную просадку в 8.10%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Limited Duration Fund составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.