Сравнение GILHX с BATAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и BATAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и BATAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям BATAX по среднегодовой доходности: 3.12% против 3.68% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и BATAX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.
Доходность на риск
GILHX vs. BATAX — Ранг доходности на риск
GILHX
BATAX
Сравнение GILHX c BATAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | BATAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.86 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 6.36 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.98 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 5.55 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 21.28 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.86 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 1.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.08 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и BATAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и BATAX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BATAX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и BATAX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BATAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -17.42% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.15% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -8.12% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -17.42% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.73% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.32% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.30% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и BATAX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.43% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.36% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.12% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.14% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 3.07% | -1.24% |