PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILHX с BATAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GILHX с BATAX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX).

GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BATAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILHX или BATAX.

Корреляция

Корреляция между GILHX и BATAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GILHX и BATAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.61%
51.08%
GILHX
BATAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILHX:

3.17

BATAX:

3.28

Коэф-т Сортино

GILHX:

5.99

BATAX:

7.29

Коэф-т Омега

GILHX:

1.78

BATAX:

2.09

Коэф-т Кальмара

GILHX:

7.18

BATAX:

6.49

Коэф-т Мартина

GILHX:

20.73

BATAX:

25.90

Индекс Язвы

GILHX:

0.30%

BATAX:

0.29%

Дневная вол-ть

GILHX:

1.93%

BATAX:

2.29%

Макс. просадка

GILHX:

-7.82%

BATAX:

-17.42%

Текущая просадка

GILHX:

-0.37%

BATAX:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, GILHX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 1.58%.

GILHX

С начала года

1.10%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

1.93%

1 год

5.64%

5 лет

2.94%

10 лет

2.75%

BATAX

С начала года

1.58%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

2.54%

1 год

7.14%

5 лет

4.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GILHX и BATAX

GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.

GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund
График комиссии GILHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GILHX: 0.49%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio
График комиссии BATAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATAX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILHX и BATAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILHX
Ранг риск-скорректированной доходности GILHX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BATAX
Ранг риск-скорректированной доходности BATAX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILHX c BATAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILHX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILHX: 3.17
BATAX: 3.28
Коэффициент Сортино GILHX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GILHX: 5.99
BATAX: 7.29
Коэффициент Омега GILHX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GILHX: 1.78
BATAX: 2.09
Коэффициент Кальмара GILHX, с текущим значением в 7.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GILHX: 7.18
BATAX: 6.49
Коэффициент Мартина GILHX, с текущим значением в 20.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GILHX: 20.73
BATAX: 25.90

Показатель коэффициента Шарпа GILHX на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATAX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILHX и BATAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.17
3.28
GILHX
BATAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILHX и BATAX

Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BATAX в 5.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GILHX
Guggenheim Limited Duration Fund		4.02%4.39%4.31%2.67%1.69%1.97%2.51%2.41%2.55%3.05%3.54%1.93%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.82%6.44%5.82%3.90%2.63%3.48%4.78%5.25%4.66%6.64%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILHX и BATAX

Максимальная просадка GILHX за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BATAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37%
-0.52%
GILHX
BATAX

Волатильность

Сравнение волатильности GILHX и BATAX

Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69%
0.64%
GILHX
BATAX