Сравнение GILHX с BATAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. BATAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILHX или BATAX.
Основные характеристики
| GILHX | BATAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.23% | 6.96% |
| Дох-ть за 1 год | 8.16% | 9.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 3.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.02% | 3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.58 | 4.04 |
| Коэф-т Сортино | 6.64 | 9.27 |
| Коэф-т Омега | 1.90 | 2.39 |
| Коэф-т Кальмара | 9.40 | 15.21 |
| Коэф-т Мартина | 26.73 | 40.21 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.24% |
| Дневная вол-ть | 2.24% | 2.37% |
| Макс. просадка | -7.49% | -17.42% |
| Текущая просадка | -0.49% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между GILHX и BATAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GILHX и BATAX
С начала года, GILHX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 6.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и BATAX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GILHX c BATAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и BATAX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BATAX в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.54% | 4.31% | 2.73% | 2.07% | 2.42% | 2.51% | 2.41% | 2.61% | 3.07% | 3.54% | 1.96% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.85% | 5.82% | 3.90% | 2.63% | 3.48% | 4.78% | 5.25% | 4.66% | 6.64% | 1.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и BATAX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и BATAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и BATAX
Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что GILHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.