Сравнение GUG с CVX
GUG (Guggenheim Active Allocation Fund) is Tactical Allocation fund actively managed by Guggenheim, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GUG returned 14.85%/yr vs 11.27%/yr for CVX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GUG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUG показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%.
GUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам GUG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 7.15% | 13.12% | 11.46% | 20.68% | -26.55% | -0.20% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 0.14% |
Correlation
The correlation between GUG and CVX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between GUG and CVX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUG vs. CVX — Ранг доходности на риск
GUG
CVX
Сравнение GUG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.99 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.70 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.90 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GUG и CVX
Максимальная просадка GUG за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -55.77% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -13.99% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.10% | -20.64% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -9.33% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -11.39% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.42% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUG и CVX
Текущая волатильность для Guggenheim Active Allocation Fund (GUG) составляет 3.32%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что GUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 8.29% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 17.82% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 22.10% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 25.12% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 29.16% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUG и CVX
Дивидендная доходность GUG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | 9.01% | 9.30% | 9.58% | 9.72% | 9.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUG and CVX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (8.29%) compared to GUG (3.32%). In terms of maximum drawdown, GUG dropped -32.78% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GUG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор