Сравнение GTTMX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 2.32% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции GTTMX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.35% против 14.71% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.35%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и VVOAX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
GTTMX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
GTTMX
VVOAX
Сравнение GTTMX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.07 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.31 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 9.79 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и VVOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и VVOAX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.42%, что больше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.42% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и VVOAX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -62.08% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.21% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -24.05% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -51.80% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.20% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -11.80% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.56% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и VVOAX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.77% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 14.27% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 22.91% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 21.05% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 24.19% | -3.71% |